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【资讯】大商所采取风险控制措施连豆持仓骤减风险化解夜香树

发布时间:2020-11-04 05:51:31 阅读: 来源:底漆厂家

大商所采取风险控制措施 连豆持仓骤减风险化解

在大商所果断出手,综合采取了一系列风险控制措施之后,近两日来,大连大豆和豆粕期货合约持仓量骤然减少,市场风险迅速化解。  近期,CBOT大豆市场出现飚升行情,带动大连大豆和豆粕持续暴涨,使有些会员面临客户穿仓的风险。为了大豆市场稳定发展,在部分会员的要求下,大连商品交易所第二届理事会第二次会议根据《大连商品交易所交易规则》第七十一条、第一百零一条、第一百零二条的有关规定,在10月14日清晨紧急出台了一系列化解风险的措施,从而避免了许多经纪公司由于单方向上涨所带来的爆仓风险。  根据新措施,由于大连豆粕在10月10日、10月13日持续两天出现涨停,在第三日,也就是10月14日,交易所将豆粕M0311、豆粕M0401、M0403、M0405、M0408、M0409合约的涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的1.5%(原来的涨跌幅标准为3%),保证金按10月13日结算后保证金标准执行。此前,各个豆粕合约经过前期的持续大幅度上涨之后,累计涨幅已经超过500元/吨,又经过10月10日之后的连续两日涨停,持有空头部位的客户难以出局,客户和会员面临的风险巨大。新措施将涨跌幅度缩小一半,在第三个涨停板又按已有的风险处理办法强制减仓,使得豆粕合约周二收盘之后全面减仓,其中,M0401在2732元减仓56296手,持仓量降至25104手;M0403在2698元价格减仓39818手,持仓量降至21844手。连粕总持仓量减少105226手。  在大幅度减仓之后,昨日,根据风险处理办法,豆粕涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的6%,大连豆粕收盘再度涨停。虽然交易所的紧急处理措施阶段性缓冲了价格上涨,但是,由于全国各个地区的豆粕价格已经上冲到了3000元/吨以上,部分地区的报价已经高达3100元/吨至3200元/吨,CBOT大豆价格依然站在了720美分/吨的高价,升贴水接近200美分,受这些因素的影响,大连豆粕依然呈现惯性上涨。  与此同时,大连大豆在8月之后也一路上涨。截至10月10日,涨幅已经超过了400元/吨。这种上涨在10月10日美国农业部报告出台之后加速,10月13日开始出现涨停。与豆粕一样,这种上涨也累计了巨大的风险,持有空头部位的会员和客户面临巨大的穿仓风险。为了化解危机,交易所出台的新措施规定,2003年10月14日和10月15日,黄大豆1号合约涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的1.5%,保证金按10月13日结算后保证金标准执行;10月16日,涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的6%,保证金制度恢复正常;10月17日起,恢复正常涨跌停板制度。这种处理办法充分考虑到了持续单方向上涨造成的空头无法出局的情况,让砍仓盘能在第三个涨停板上如豆粕一样通过强制平仓自动出局。同时,10月16日放宽停板,又保持了3%的涨跌幅规则的延续,全面检验客户的资金承受能力。  结果,到10月15日收盘时,交易所按照风险处理办法对堆积在连豆涨停板的大量砍仓盘进行强制平仓,其中1月、5月、11月强制减仓的头寸分别为98610手、84284手、25452手。目前,1月大豆的持仓量相对前日减少200488手,仅62814手;5月减仓182674手,持仓量仅90830手;11月减仓41118手,持仓量仅33526手。当天连豆总持仓量减少达426156手。

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